알고리즘 트레이딩 추천 책 리스트

퀀트, 혹은 알고리즘 트레이딩을 시작한다면 아무래도 국내보단 해외 블로그, 서적을 보는게 낫다. 자산 배분과 관련된 퀀트 접근이라면 best practice 가 논문이나 운용사들의 블로그, white paper에 나와있으므로 비교적 빠른 시간에 익힐 수 있다.

다만 알고리즘 트레이딩은 시장경험, 프로그래밍 등 종합적인 능력이 요구되므로 시간이 오래 걸린다. 더구나 시장에 실제 워킹하는 전략은 대부분 공개가 안된다. 위의 자산 배분전략과 달리 전략의 capa가 작기 때문에 시장에 공개되는 순간 알파가 사라지는게 큰 이유일 것이다.

결국 기초적인 수준의 알고리즘을 직접 구현해보면서 본인의 전략을 하나하나 테스트해보는 수 밖에 없다. 다음 사이트에서 입문하는데 유용한 책들이 소개돼있으니 참고하시길.
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